TB中的波动率计算逻辑如下所述：
参数定义
Series initdata; // 价格序列
Numeric daylength(30); // 计算周期（标准差周期）
Numeric yearfactor(245); // 每年交易日的数量
Numeric mylength;
Series lnpricerate; // 对数价格收益率序列
Numeric bsv; // 历史波动率
Numeric i, dayfactor;
Begin 波动率计算流程
若Bar状态为0，则返回初始值vt0。
计算对数价格收益率，并赋值给lnpricerate。
计算每日BAR数，并赋值给dayfactor。
若dayfactor为无效数值，则返回初始值vt0。
计算实际使用的周期数，即dayfactor乘以daylength，结果赋值给mylength。
根据年化波动率公式计算bsv。
若bsv为0或无效数值，则将bsv设为初始值vt0。
返回计算得到的bsv。
具体实现步骤详解
1. 定义参数及变量
参数包括价格序列、标准差周期等。
变量用于计算年化波动率、实际使用的周期数等。
2. 计算对数价格收益率
通过对数运算，将价格序列转换为对数价格收益率序列。
3. 计算历史波动率
利用StandardDev函数，以mylength为周期数，计算lnpricerate序列的历史波动率。
考虑到年化因素，将波动率乘以yearfactor和dayfactor，并做适当的转换，得到年化波动率bsv。
4. 处理异常值
若计算得到的bsv为0或无效数值，则以初始值vt0替代。
关键代码解析
代码中的关键部分是计算bsv的公式。具体解释如下：
该公式首先将对数价格收益率lnpricerate乘以100，转化为百分比形式。然后，根据年化波动率的计算需求，将yearfactor（每年交易日的数量）与dayfactor（每日BAR数）相乘，得到实际使用的周期数。接着，通过开方运算将波动率转换为年化形式。再乘以0.01，得到以百分比形式表示的波动率bsv。
关于波动率的思考与探讨
小周期的波动率公式在应用中可能更为平滑和精准。因为小周期的样本更多，单个样本对整体波动率的影响较小。小周期的波动率公式在统计上更加连续和平滑。
关于波动率参数的设置，应根据策略需要确定。小周期策略可使用较小参数，大周期策略则应使用较大周期的波动率参数。波动率指标作为技术分析的一部分，服务于策略设计，需根据个人对市场的理解来调整和应用。
波动率的应用指导意义
在交易中，一般遵循动低仓位、低波动高仓位的策略。波动率也可用于确定止损点，如动打止损、小波动设置小止损等。
总结而言，波动率是技术分析中的重要指标之一，其计算方法和参数设置需根据策略需求和市场理解进行调整和应用。