在闲聊时，我曾提及某人的投资决策。他们选择做高频量化，而非其他如A选项等。这引发了读者的好奇，询问了背后的原因。
高频量化的魅力何在呢？从投资的角度来看，我们常说的“不可能三角形”—低风险、高收益、流动性，在现实中往往难以同时满足。但高频量化交易却能打破这一局限，尤其是在资金规模不受限制的情况下。
想象一下，巴菲特早期的投资策略，其实也带有高频量化的影子。他追求的是快速决策，短线交易，选择那些具有高回报潜力的机会，并迅速行动。这种做法在早期资金规模较小的时候尤为有效。
从经济学的角度看，高频交易就像是光的高速闪烁。我们的视觉系统因为光的视觉暂留效应，让我们误以为光是连续的，但实际上，它是通过一系列的闪烁来实现的。同样地，在金融市场中，高频交易也是通过快速买卖来达到特定的目的。
再进一步说，我们身处的世界其实是一个微观与宏观交织的世界。庄子、等哲学家的思想中，都蕴对微观世界的探索。他们认为，通过深入研究微观世界，我们可以洞察到宏观世界的真相。在金融领域，高频交易就是这种探索的体现，它让我们进入微观世界，打破宏观世界的局限。
那么，为什么说与高频交易之间有联系呢？因为感知的局限性使得我们难以捕捉到高频的细微变化。而高频交易者却能借助技术工具，捕捉到这些变化并利用它们来获取优势。这也解释了为什么我对A的说法是，对于普通人来说，是唯一目的；但对于专业的高频交易者B来说，他们追求的远不止于此。
高频量化的本质就是进入微观世界，打破宏观的限制。它不仅是一种投资策略，更是一种。通过研究微观世界，我们可以更好地理解宏观世界的运行规律，从而在金融市场中获得更多的机会。